Mìneachadh, sochairean agus cleachdadh R-Squared le bhith a 'tasgadh ann am maoineachadh eadar-dhealaichte
Ach mus dèan thu anailis air R-squared, no R2, de mhaoin co-phàirteach, tha e cudromach fios a bhith aige air a mhìneachadh agus mar a chleachdas e e ann an anailis maoineachaidh coitcheann.
Mura h-eil ceum maighstireachd agad ann am matamataig no gur e staitistig a th 'annad, is dòcha nach biodh eòlas sam bith agad air R-squared mus deach do rannsachadh maoineachaidh a dhèanamh. Ged a dh 'fhaodadh R2 nochdadh gu ìre ioma-fhillte an toiseach, is e inneal sìmplidh a tha ann airson a chleachdadh, aon uair' s gu bheil thu ag ionnsachadh mar a chleachdas tu e.
Seo na tha fios agad mu mhaoin maoineachaidh co-cheangailte R2:
Mìneachadh R-Squared
Is e tomhas staitistigeil a th 'ann an R-squared (R2) a chaidh a chleachdadh airson sgrùdadh tasgaidh agus rannsachadh a dh'fhaodas luchd-tasgaidh a chleachdadh gus co-cheangal tasgadh sònraichte le (coltach ri) comharran-tomhais sònraichte a shònrachadh.
Seo an mìneachadh air R2, a rèir Morningstar , aon de na h-innealan rannsachaidh air-loidhne as àirde airson maoineachadh a chèile:
Tha R-ceàrnagach a 'sealltainn an àireamh sa cheud de ghluasadan maoine a dh'fhaodas a bhith air a mhìneachadh le gluasadan anns a' chlàr-tomhais co-ionnan. Tha R-ceàrnag de 100 a 'comharrachadh gum faod gluasadan maoin a mhìneachadh le gluasadan anns a' chlàr-amais.
Ann am faclan eadar-dhealaichte, tha an comharradh-tomhais mar chlàr-amais, leithid an S & P 500 , a tha luach luach 100. Faodar beachdachadh air r-squared de mhaoin shònraichte mar choimeas a sheallas dè cho coltach 'sa tha an maoin a' coileanadh ris a 'chlàr-amais. Ma tha, mar eisimpleir, gu bheil R-ceàrnagach na maoine 97, tha e a 'ciallachadh gu bheil 97% de ghluasadan na maoine (àrdachadh is ìsleachadh ann an coileanadh) air an mìneachadh le gluasadan anns a' chlàr-amais.
Buannachdan R-squared airson an Investor
Faodaidh R-squared luchd-tasgaidh a chuideachadh ann a bhith a 'taghadh na maoine as fheàrr le bhith a' dealbhadh iomadachadh an cuid stòrasan airgid. Mar eisimpleir, bidh tasgaidhear aig a bheil maoineachadh Innse Gall S & P 500 mar-thà, no maoineachadh eile le R-squared àrd gu S & P 500 , airson maoin fhaighinn le co-cheangal nas ìsle (R-ceàrnagach nas ìsle) gus a bhith cinnteach gu bheil iad a ' togail cùram de mhaoineachadh eadar-dhealaichte .
Faodaidh R-squared cuideachd a bhith feumail ann a bhith a 'sgrùdadh maoinean a th' ann mar-thà ann an cùram-roinne gus dèanamh cinnteach nach eil an stoidhle aca air "drifteadh" a thoirt a thaobh a 'chinn-tomhais. Mar eisimpleir, faodaidh maoin stoc meadhain-cap fàs ann am meud agus 's dòcha gum bi manaidsear maoine a' ceannach stocan mòra le barrachd ùine thar ùine. Aig a 'cheann thall, b' e maoin a bh 'ann bho thùs le bonn-cap nuair a cheannaich thu e a-nis maoineachadh a tha coltach ri do mhaoin S & P 500 Index.
Am bu chòir dhut R-Squared a chleachdadh?
A-nis airson a 'cheist a tha thu ag iarraidh freagairt: Am bu chòir dhomh R-squared a chleachdadh airson maoineachadh a thaghadh? Is dòcha gu bheil an fhreagairt as fheàrr airson a 'cheist seo, ged a tha e neo-shoilleir, "chan e gu feum." Tha R-squared na inneal feumail airson adhbharan iomadachaidh ach tha an dòigh-obrach sìmplidh a bhith a 'dèanamh cinnteach gu bheil an t-airgead anns a' phàirc agad a 'riochdachadh diofar sheòrsachan de roinnean maoineachaidh co - phàirteach gu tric tric gu leòr gus pannal mòr de mhaoineachadh a thogail . A thuilleadh air an sin, agus a rèir an seòrsa maoine, faodar iomadachadh gu leòr a choileanadh le co-dhiù 3 maoineachadh ach chan eil barrachd air 8 maoineachadh.
Àicheadh: Tha am fiosrachadh air an làrach seo air a thoirt seachad airson adhbharan deasbaid a-mhàin, agus cha bu chòir a mhìneachadh mar chomhairle tasgaidh. Ann an suidheachadh sam bith tha am fiosrachadh seo a 'riochdachadh moladh airson airgead a cheannach no a reic.